금융감독위원회/금융감독원이 28일 한국개발연구원(KDI)에 의뢰해 신BIS협약 도입에 따른 영향을 분석한 결과 중소기업 대출의 경우 신BIS협약 체제에서 위험가중치가 오히려 낮아지는 것으로 나타났다.
바젤위원회의 신BIS협약 최종안은 필요자기자본 산식조정 등 중소기업대출에 대한 우대조항을 포함하고 있으며 지난 10월 마련한 국내도입 기준안에도 이와 같은 내용이 반영된 바 있다. 이에 따라 외부 연구용역(KDI)의 실증분석 결과도 중소기업에 대한 평균위험가중치가 현행협약에 비해 오히려 감소(75.1% → 70.9%) 하여 신BIS협약 적용이 은행들의 중소기업대출을 위축시키지는 않을 것으로 예상된다.
한편, 한국은행의 실증분석 결과 신BIS협약을 적용하는 경우 은행의 필요자기자본의 변동성이 다소 확대되는 것으로 나타났으나 신BIS협약이 요구하는 바와 같이 장기 데이터를 사용하는 경우 변동성이 완화되었다.
금융감독위원회/금융감독원은 향후 은행의 건전성에 대한 국제적 기준으로 자리잡게 될 신BIS협약의 도입을 추진하고 있으며 2007년말 전 은행에 적용하는 것을 목표로 하는 등 기본적인 도입계획을 발표한 바 있다.
선진은행의 위험관리시스템을 기초로 한 이 협약을 성공적으로 도입할 경우 리스크 관리 역량 제고를 바탕으로 은행이 직면한 리스크에 상응하는 자본을 보유하고 관리함으로써 은행의 건전성 제고 및 금융산업의 선진화 효과가 예상된다.
또한, 신BIS협약은 감독기능의 강화 및 시장기능의 강화를 포함하는 리스크 중심의 선진 금융감독 시스템의 구축을 요구하고 있는 바, 국내 은행감독수준이 국제수준으로 도약하는 계기가 될 것으로 기대된다.
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